浅析机构参与股指期货套期保值的效果 |
| |
引用本文: | 周炜轩.浅析机构参与股指期货套期保值的效果[J].中国外资,2011(10):145-146. |
| |
作者姓名: | 周炜轩 |
| |
作者单位: | 中南民族大学; |
| |
摘 要: | 股指期货上市以来运行情况良好,投资主体也在不断壮大、但是市场参与主体较单一,机构参与套期保值比例非常低,这将不利于股指期货发挥"减震"作用。本文通过对我国股指期货运行状况的介绍,利用回归分析方法,对机构参与股指期货套期保值的效果进行分析。结果表明机构参与股指期货进行套期保值,不仅在收益率不变的情况下,能减少收益率的波动性,而且还将有利于降低机构投资组合的系统性风险。
|
关 键 词: | 机构 股指期货 回归分析 套期保值 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|