对我国股市过度反应现象的研究 |
| |
引用本文: | 张仪,高杨.对我国股市过度反应现象的研究[J].中国外资,2012(8):176-177. |
| |
作者姓名: | 张仪 高杨 |
| |
作者单位: | 复旦大学经济学院 |
| |
摘 要: | 本文运用DeBondt和Thaler的研究方法,选取我国上海和深圳两大证券市场的股票交易数据,通过构建输家组合和赢家组合进行分析。研究的结果表明,在我国金融市场在不同的时期,分别表现出反应过度和反应不足的特征。在我国市场上,投资者单纯使用反转策略或者惯性策略都不能持续的获取高收益。
|
关 键 词: | 过度反应 赢家组合 输家组合 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|