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沪深上市公司高送转股票抢权填权行情分析
引用本文:童云.沪深上市公司高送转股票抢权填权行情分析[J].中国外资,2009(2):99-100.
作者姓名:童云
作者单位:安徽省阜阳市委党校
摘    要:本文采用事件分析法,利用每日行情数据,对沪深市场10年间的高送转股票的涨跌幅、波动率以及换手率变量进行分析,试图从描述性统计和假设检验,对照同期的控制样本和上证指数,以证明是否存在证券实务界的抢权填权行情。研究结果表明,事件目前后波动程度和换手率明显高于同期市场,存在有抢权行情并计算出非正常收益率,却否定了填权行情。

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