对商业银行信用风险压力测试实证研究——基于Logit模型简 |
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引用本文: | 郭鹏飞.对商业银行信用风险压力测试实证研究——基于Logit模型简[J].中国外资,2014(2):1-3. |
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作者姓名: | 郭鹏飞 |
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作者单位: | 浙江海洋学院管理学院,浙江舟山316000 |
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摘 要: | 就目前我国的宏观经济来看,我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述,以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标,通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型,对我国的四大类银行进行宏观压力测试,从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。
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关 键 词: | 压力测试 商业银行 Logit模型 |
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