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| 中国黄金期货套期保值绩效实证探析 | |
| 引用本文： | 刘健,邹昆儒.中国黄金期货套期保值绩效实证探析[J].中国外资,2012(5). |
| 作者姓名： | 刘健 邹昆儒 |
| 作者单位： | 中山大学数学与计算科学学院 |
| 摘 要： | 本文对现货和黄金期货价格之间的均衡关系进行了协整检验分析,使用GARCH模型对黄金期货的最优套期保值比率进行了估算,以验证中国黄金期货套期保值绩效.结果表明,中国当前的现货和黄金期货之间存在着长期的均衡关系,市场的套期保值功能已得到了基本的发挥,文章最后依据实证结果提出了进一步改进的政策建议. |
| 关 键 词： | 黄金期货 套期保值绩效 套期保值比率 实证分析 |
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