|
|||||
|
|
| 美国国债期货定价原理（三） | |
| 引用本文： | 苏秦.美国国债期货定价原理（三）[J].中国外汇管理,2004(6):51-51. |
| 作者姓名： | 苏秦 |
| 作者单位： | 中国银行总行衍生产品交易台 |
| 摘 要： | 在上一期中我们讲述了如何通过现货国债价格和回购利率来计算国债期货的合理价格。在此基础上我们将进一步讲述关于国债期货的一些高级计算，诸如久期(Duration)以及国债期货的交割转换因子(Conversion Factor)。 |
| 关 键 词： | 美国 国债期货 定价原理 国债久期 对冲住利率风险 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |