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| 基于CRB指数的大宗商品价格对我国金融市场的影响 | |
| 引用本文： | 崔红辉.基于CRB指数的大宗商品价格对我国金融市场的影响[J].投资与合作,2012(9). |
| 作者姓名： | 崔红辉 |
| 作者单位： | 浙江工商大学经济学院 浙江 杭州 310018 |
| 摘 要： | 随着中国经济快速发展,中国经济的对外贸易依存度也越来越大,中国必须从国际市场进口大量的大宗商品原材料.由于国际大宗商品价格波动剧烈,必然会对中国的经济带来一定程度的影响.本文首先选取CRB(Commodity Research Bureau)指标代替大宗商品价格变动和上证综合指来反映我国证券市场变动,对大宗商品价格变动对我国金融市场的传导机制进行定性分析,然后分析大宗商品和证券市场的Granger因果检验,并建立相应的VAR模型,解释大宗商品价格变动对我国金融市场的溢出效应. |
| 关 键 词： | 大宗商品 传导机制 溢出效应 VAR模型 |
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