马尔科夫模型在股票市场中的应用 |
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引用本文: | 纪礼文.马尔科夫模型在股票市场中的应用[J].投资与合作,2010(9):8-8. |
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作者姓名: | 纪礼文 |
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作者单位: | 西安交通大学经济与金融学院,陕西,西安,710061 |
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摘 要: | Markov模型是一种非常重要的经济预测模型。本文采用Markov模型对股票市场进行预测,具体分析上证综合指数的涨跌率。ARCH模型广泛应用于金融时间序列,本文就两种模型进行了比较分析。
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关 键 词: | MarkOV模型 转移概率矩阵 上证综合指数 ARCH模型 |
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