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| 基于B-S期权定价公式对权证定价的研究 | |
| 引用本文： | 李峻光.基于B-S期权定价公式对权证定价的研究[J].投资与合作,2011(7):14-14. |
| 作者姓名： | 李峻光 |
| 作者单位： | 西南财经大学 金融学院 四川成都611130 |
| 摘 要： | 权证作为一个为规避风险的衍生金融工具.曾经在中国有过一段短暂的权证发展时期.但由于种种原因最终导致权证这种金融衍生工具逐渐淡出市场长达10年之久.2005年8月22日宝钢权证上市,标志着中国证券市场再次推出权证.经过5年多的发展,我国权证市场逐渐向规范和成熟方向努力.本文以长虹CWB1权证为例通过Black-Scholes公式进行定价,并对目前该权证的实际价格情况进行检验,分析其中的原因. |
| 关 键 词： | 权证 二叉树模型 波动率 定价 |
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