期铜的统计套利策略实证分析 |
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引用本文: | 周生强.期铜的统计套利策略实证分析[J].中国证券期货,2013(1). |
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作者姓名: | 周生强 |
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作者单位: | 江苏省徐州财经高等职业技术学校,江苏 徐州 221008 |
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摘 要: | 本文首先对统计套利的定义和策略进行了介绍,接着采用协整方法对上海期货交易所cu1302、cu1303从2012年11月14日-2012年12月3日15分钟为周期的收盘价进行分析,得出两者之间的关系,为套利投资者提供适当的参考
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关 键 词: | 协整分析 ADF检验 |
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