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| 中国股市行业轮动策略的实证分析 | |
| 引用本文： | 洪运.中国股市行业轮动策略的实证分析[J].中国证券期货,2013(1). |
| 作者姓名： | 洪运 |
| 作者单位： | 江西财经大学统计学院,江西 南昌 330013 |
| 摘 要： | 近年来,随着量化投资策略受到我国机构投资者的热捧,优化传统的行业轮动策略成为研究的热点.本文从宏观、估值和技术层面出发,建立合理的指标体系,运用粒子群优化算法和支持向量机建立识别周期-非周期轮动的策略模型.研究结果表明,该策略能够有效获取超额收益. |
| 关 键 词： | 行业轮动 Hurst指数 粒子群优化算法 支持向量机 |
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