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| 基于ARMA-EGARCH-M模型的深证股指研究 | |
| 引用本文： | 郑雪梅,张伦.基于ARMA-EGARCH-M模型的深证股指研究[J].中国证券期货,2011(5):15-16. |
| 作者姓名： | 郑雪梅 张伦 |
| 作者单位： | 中央民族大学理学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 文章简要介绍了股票市场波动性研究的发展过程,并以2003年1月2日—2011年1月4日的深圳证券收盘价为样本,对我国深市收益率进行统计分析。对收益率序列ADF检验,自相关检验,发现收益率可用ARMA模型模拟。对ARMA模拟后的残差ARCH效应检验,发现我们可用ARMA-EGARCH-M模型拟合。再对两模型进行比较分析。 |
| 关 键 词： | ADF检验 ARMA模型 ARCH效应检验 ARMA-EGARCH-M模型 |
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