基于信息熵的证券投资基金绩效评价方法研究 |
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引用本文: | 王新哲.基于信息熵的证券投资基金绩效评价方法研究[J].中国证券期货,2012(3):37-38. |
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作者姓名: | 王新哲 |
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作者单位: | 兴业银行济南分行 |
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摘 要: | 从基金的收益、风险、费用以及经理的投资能力等几个方面设计基金绩效综合评价体系,弥补已有研究只侧重于基金风险调整收益一个方面的不足。然后,结合主客观约束条件,建立基金绩效评价的非线性优化模型,通过求解模型获得基金综合评价结果。最后,给出10只样本基金在评价期内各分指标的最优权重、综合评分和排序。实例验证了该方法的有效性。
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关 键 词: | 证券投资基金 综合评价 信息熵 |
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