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| 基于Copula模型的沪市A股投资组合风险分析 | |
| 引用本文： | 苏鑫,周敏娟.基于Copula模型的沪市A股投资组合风险分析[J].中国证券期货,2011(7):23-25. |
| 作者姓名： | 苏鑫 周敏娟 |
| 作者单位： | 中央民族大学理学院; |
| 摘 要： | 本文采用Copula—GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股六支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性。 |
| 关 键 词： | Copula—GARCH Copula函数 VaR值 Monte Carlo模拟 |
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