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套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证
引用本文:冯岑,周四军.套期保值定期动态调整策略的状态空间模型研究——基于沪深300股指期货对50ETF套期保值的实证[J].中国证券期货,2011(2):19-20.
作者姓名:冯岑  周四军
作者单位:湖南大学金融与统计学院,湖南长沙,410079
摘    要:套期保值率的计算影响到套期保值效果,利用变参数状态空间模型及相关的动态调整策略,基于沪深300股指期货对50ETF做套期保值操作,研究结果证明:状态空间模型更能体现动态估计的特点,沪深300股指期货对50ETF有很好的套保效果;对于分散程度较高的上证50ETF应采用定期动态调整策略。

关 键 词:沪深300股指期货  50ETF  状态空间模型  套期保值率  动态调整策略
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