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| 基于GARCH模型的BRENT原油价格波动性分析 | |
| 引用本文： | 于晓娟,张学东,顾浩.基于GARCH模型的BRENT原油价格波动性分析[J].中国证券期货,2012(8):29-30. |
| 作者姓名： | 于晓娟 张学东 顾浩 |
| 作者单位： | 1. 北方民族大学信息与计算科学学院 2. 北方民族大学金融研究所,宁夏银川750021 |
| 基金项目： | 北方民族大学自主科研基金项目(编号:2012XYC032) |
| 摘 要： | 本文使用GARCH模型对BRENT原油现货2007年6月4日至2012年5月22日的日收盘价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列具有尖峰厚尾、异方差性、波动持久性、群聚性、杠杆效应等主要特征,这表明了外部因素对原油价格的冲击较大,投机因素较强,收益率与风险不一定成正比 |
| 关 键 词： | BRENT原油 ARMA模型 GARCH模型 波动性 |
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