|
|||||
|
|
| IF1006与沪深300:谁引导谁? | |
| 引用本文： | 黄家胜,郭民之.IF1006与沪深300:谁引导谁?[J].中国证券期货,2010(11). |
| 作者姓名： | 黄家胜 郭民之 |
| 基金项目： | 教育部春晖计划项目基金 |
| 摘 要： | 本文首先介绍了期货价格与现货价格关系的主要理论及研究现状,然后利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海、深圳期货交易所沪深300指数与IF1006合约价格进行了实证分析,发现期货滞后价格对现货价格有引导关系,而现货滞后价格对期货价格没有引导关系,利用GS模型发现期货价格在价格发现功能中起主要作用. |
| 关 键 词： | 协整检验 Granger因果检验 期货价格 现货价格 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |