深圳股市分形特征的实证研究 |
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引用本文: | 张丽丽.深圳股市分形特征的实证研究[J].中国证券期货,2012(4):28-29. |
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作者姓名: | 张丽丽 |
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作者单位: | 河北经贸大学数学与统计学院,河北 石家庄,050061 |
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摘 要: | 本文利用深证综指1995年12月19日-2011年4月15日日收盘价,运用R/S分析法对上证指数和深证综指在不同时间尺度(1日、5日和20日)下的分形特征进行实证研究和对比研究,其中Hurst指数的实现是基于VBA编程和Eviews6.0;最后得出相关结论并提出展望.
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关 键 词: | 股市 Hurst指数 R/S分析 |
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