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| 基于沪市股票价格指数的ARCH效应实证分析 | |
| 引用本文： | 刘亚楠.基于沪市股票价格指数的ARCH效应实证分析[J].中国证券期货,2013(8X):3-3. |
| 作者姓名： | 刘亚楠 |
| 作者单位： | 河北经贸大学数学与统计学学院 |
| 摘 要： | 本文选取2003年1月6日-2O09年6月26日的上证指数日收盘价指数共1690个数据,利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模型,对中国股市是否存在ARCH效应进行实证检验,浅析中国股市的波动性特征及其原因。 |
| 关 键 词： | 上证指数 日收盘价格指数 金融时间数列 ARCH效应 |
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