中国零息票债券收益率曲线的构建 |
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引用本文: | 向芸.中国零息票债券收益率曲线的构建[J].中国证券期货,2013(7X):40-40. |
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作者姓名: | 向芸 |
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作者单位: | 西南财经大学经贸外语学院 |
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摘 要: | 零息票债券收益率曲线在利率风险度量和管理中有着基础性作用,商业银行等金融机构要对利率风险进行度量和管理,首先要构造零息票债券收益率曲线模型。而国债有利于消除期限以外的其他诸如违约风险等因素。我们按照实验要求以样条函数法对中国的国债进行研究,构造零息票债券收益率曲线。
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关 键 词: | 零息票债券 收益率曲线 样条函数法 |
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