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| 证券组合投资风险控制的优化数学方法 | |
| 引用本文： | 杨雯靖.证券组合投资风险控制的优化数学方法[J].中国证券期货,2011(9):213. |
| 作者姓名： | 杨雯靖 |
| 作者单位： | 三峡大学理学院,湖北宜昌,443002 |
| 摘 要： | 证券组合投资是分散投资风险的有效途径。用概率统计方法,分析了基于期望收益率和方差的投资组合优化模型,并引入算例,对该模型进行了计算。结果表明,在一定的预期收益率水平下,组合投资大大降低了投资的风险。 |
| 关 键 词： | 证券组合 风险 期望收益率 方差 |
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