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| 基于线性回归法构建股指期货期现套利现货头寸 | |
| 引用本文： | 陈浩.基于线性回归法构建股指期货期现套利现货头寸[J].中国证券期货,2011(10). |
| 作者姓名： | 陈浩 |
| 作者单位： | 浙江新世纪期货公司,浙江杭州,310006 |
| 摘 要： | 股指期货上市以来已经出现很好的期现套利机会,虽然机会仍然存在,但套利空间正逐渐减少,这就需要尽量降低套利成本、减少跟踪误差,本文从数量化角度来构造期现套利时的现货头寸,以达到降低套利成本目的. |
| 关 键 词： | 期现套利 FTF组台 现货构造 线性回归 |
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