|
|||||
|
|
| 云南省天然橡胶价格波动的动态风险度量 | |
| 引用本文： | 刘兵,费宇.云南省天然橡胶价格波动的动态风险度量[J].中国证券期货,2012(8):34-35. |
| 作者姓名： | 刘兵 费宇 |
| 作者单位： | 云南财经大学统计与数学学院,云南昆明650221 |
| 基金项目： | 2011年云南省教育厅科学研究基金研究生项目(2011J001) |
| 摘 要： | 云南省天然橡胶价格的大幅波动对云南省橡胶行业形成了巨大冲击,由于天然橡胶的金融属性十分明显,在分析出其价格序列“尖峰厚尾”的统计学特征后,本文借用金融风险度量中的VaR理论,构建了GARCH-M模型、EGARCH-M模型和LGARCH-M,计算动态VaR值,并根据Kupiec准确率检验比较了三个模型的预测效果 |
| 关 键 词： | 天然橡胶 风险度量 动态VaR GARCH-M |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |