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中国A股指数R/S分析
引用本文:
张海军.中国A股指数R/S分析[J].中国证券期货,2013(2X):6-6.
作者姓名:
张海军
作者单位:
黑龙江农垦职业学院
摘 要:
本文依据分形理论,利用重标极差分析法实证计算了我国A股的上证综指、深证成指和沪深300指数的Hurst指数,实证结果表明,沪深两市三指的时间序列是混沌时间序列,具有分形结构,股指的时间序列具有长而有限的"记忆效应"。
关 键 词:
分形
R/S分析法
Hurst指数
A股指数
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