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| A股股指期货的价格发现能力研究 | |
| 引用本文： | 刘建和,杨林发.A股股指期货的价格发现能力研究[J].中国证券期货,2010(1):42-45. |
| 作者姓名： | 刘建和 杨林发 |
| 作者单位： | [1]浙江财经学院 [2]浙江财经学院金融学院 |
| 摘 要： | 本文以新加坡新华富时A50股指期货和内地仿真交易的沪深300股指期货为对象。研究A股股指期货的价格发现能力。本文利用Granger因果检验和误差修正模型等方法，实证检验发现新华富时A50股指期货和沪深300股指期货仿真交易均表现出现货价格领先于期货价格的现象。并未表现出价格发现能力。 |
| 关 键 词： | 股指期货 期货价格 发现能力 Granger因果检验 A股 误差修正模型 现货价格 实证检验 |
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