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| 极值理论POT模型与阈值选取研究 | |
| 引用本文： | 周敏娟,苏鑫.极值理论POT模型与阈值选取研究[J].中国证券期货,2011(6):199-200. |
| 作者姓名： | 周敏娟 苏鑫 |
| 作者单位： | 中央民族大学理学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 极端值模型是准确估计"厚尾"分布金融资产回报市场风险的有力工具,本文研究了基于GPD分布的极值理论中的POT模型,并通过比较分析各种方法选取的阈值,得出最优的阈值u,最后通过POT模型计算VaR和CVaR值。 |
| 关 键 词： | 极值理论 POT模型 阈值 VaR |
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