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国债市场信息公告效应
引用本文:
吴波.国债市场信息公告效应[J].中国证券期货,2013(4).
作者姓名:
吴波
作者单位:
广东商学院金融学院,广东 广州 510320
摘 要:
本文从行为金融视角出发,以央行调整存贷基准利率为事件,运用事件研究法对2008年金融危机后国债市场信息公告效应进行分析.其实证结果显示:我国国债市场不能对信息做出迅速、正确的反应,市场并非有效.
关 键 词:
公开信息
事件研究
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