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| 基于双基准与多风险制度下的中国外汇储备币种结构配置研究 | |
| 作者单位： | 湖南大学金融学院 |
| 摘 要： | 内容借鉴Markowitz基本均值方差模型的思想,本文运用基于双投资基准和多风险制度的投资组合模型对我国外汇储备币种结构配置进行了实证研究。本文首先从中国实际出发确定了两个投资基准和三种风险制度,进而在此基础上实证研究了在不同投资基准、不同风险制度和不同风险厌恶度情况下的我国外汇储备币种结构。最后,本文提出在不同风险制度转换过程中所对应的我国外汇储备各币种所占比重的调整方向。 |
| 关 键 词： | 外汇储备 币种结构 投资基准 风险制度 |
Currency Allocation of China's Foreign Exchange Reserves based on Dual Benchmarks and Mutiple Risk Regimes |
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| Authors: | Yang Shenggang Long Zhanghong Chen Ke |
| Institution: | Yang Shenggang Long Zhanghong Chen Ke |
| Abstract: | |
| Keywords: | Foreign Exchange Reserves Currency Allocation Investment Benchmark Risk Regime |
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