| 信用风险水平与宏观经济变量的实证研究——基于中国、美国、日本部分银行的比较分析 |
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| 引用本文： | 谭燕芝,张运东.信用风险水平与宏观经济变量的实证研究——基于中国、美国、日本部分银行的比较分析[J].国际金融研究,2009(4). |
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| 作者姓名： | 谭燕芝 张运东 |
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| 作者单位： | 湘潭大学商学院; |
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| 基金项目： | 国家社科基金项目“基于契约理论的国际金融衍生品交易治理机制研究”(项目编号:06BGJ015)的阶段性成果 |
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| 摘 要： | 基于1999～2007年中国、美国和日本部分银行的不良贷款率数据,本文对影响银行信用风险的宏观经济因素进行了实证研究和比较分析。结果表明:(1)中国的银行信用风险水平与失业率呈现显著的负相关关系;(2)表面上美国的银行信用风险水平极低,而且不受宏观经济变量波动的影响,但是实际上其风险被金融衍生工具隐藏并积累起来;(3)日本的银行信用风险水平与CPI呈现显著的负相关关系。最后本文提出了几点建议。
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| 关 键 词： | 信用风险 风险管理 不良贷款率 |
An Empirical Study on Credit Risk Level and Macroeconomic Factors |
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| Tan Yanzhi Zhang Yundong.An Empirical Study on Credit Risk Level and Macroeconomic Factors[J].Studies of International Finance,2009(4). |
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| Authors: | Tan Yanzhi Zhang Yundong |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Credit Risk Risk Management Non-performing Loans Ratio |
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