| 非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角 |
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| 引用本文： | 朱波,杨文华,邓叶峰.非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角[J].国际金融研究,2016(4):62-73. |
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| 作者姓名： | 朱波 杨文华 邓叶峰 |
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| 作者单位： | 1.西南财经大学金融学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金青年项目"宏观审慎管理时代金融体系系统性风险研究"；西南财经大学"中央高校基本科研业务费专项资金"2016年年度培育项目"中国能源期货市场极端风险防范机制研究"；2016年博士生课题"基于信息披露视角的银行系统性风险管理研究"资助 |
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| 摘 要： | 本文在使用新近发展的成分预期损失(CES)方法对2008-2014年期间我国14家上市银行系统性风险进行度量的基础上,应用面板门槛模型对其与银行非利息收入的关系进行了分析。结果表明,银行非利息收入与系统性风险之间存在非线性关系,规模较大的银行非利息收入业务分散了系统性风险,而规模较小的银行却导致系统性风险的上升,信息披露质量方面的差异是非对称效应存在的重要原因。宏观审慎监管既要注重规模效应,又要重视中小银行非利息收入业务的潜在影响,还需关注不同银行信息披露质量方面的差异。
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| 关 键 词： | 系统性风险 成分预期损失 非利息收入 面板门槛模型 信息披露质量 |
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