我国社保基金资产优化配置研究 |
| |
引用本文: | 孙健,刘铮,游桂云.我国社保基金资产优化配置研究[J].投资研究,2012(8):154-160. |
| |
作者姓名: | 孙健 刘铮 游桂云 |
| |
作者单位: | 对外经济贸易大学;中国海洋大学 |
| |
摘 要: | 社保基金资产配置对于基金的收益和风险控制具有重要的作用,通过调整不同资产间的配置比例,可在有限风险的条件下追求最大收益。我国对社保基金资产配置规定了相应的比例限制,但随着市场的变化,配置比例的一成不变使其从收益及风险控制角度都非最优选择。本文通过马柯威茨均值-方差模型,对社保基金资产的优化配置进行实证研究,寻找最优的资产配置比例,为我国社保基金投资管理提供一定意义的参考。
|
关 键 词: | 社保基金 资产配置 马柯威茨均值-方差模型 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|