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| 中国商品期货市场流动性成本特征实证研究 | |
| 引用本文： | 鲁小东,游达明,曾蔚,颜春燕,申付兆.中国商品期货市场流动性成本特征实证研究[J].上海金融,2009(6). |
| 作者姓名： | 鲁小东 游达明 曾蔚 颜春燕 申付兆 |
| 作者单位： | 1. 中南大学商学院,湖南长沙,410083 2. 南京师范大学泰州学院,江苏南京,258300 3. 上海乾隆网络科技有限公司,上海,200120 |
| 基金项目： | 教育部高等院校博士学科点专项科研基金，湖南省自然科学基金 |
| 摘 要： | 运用上海、郑州、大连三个商品期货市场高频数据,对我国商品期市买卖价差组成进行了分解,对买卖价差各成分与流动性、交易规模、交易价格的关系以及买卖价差成分的日内变动趋势进行了检验.在此基础上,分析了上述现象的形成原因,并提出了相应的政策建议. |
| 关 键 词： | 中国商品期货市场 流动性成本特征 买卖价差 高频数据 假设检验 |
Empirical Research on Liquidity Cost Characteristic In Chinese Commodity Futures Marke |
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| Lu Xiaodong,You Daming,Zeng Wei,Yan Chunyan,Shen Fuzhao.Empirical Research on Liquidity Cost Characteristic In Chinese Commodity Futures Marke[J].Shanghai Finance,2009(6). | |
| Authors: | Lu Xiaodong You Daming Zeng Wei Yan Chunyan Shen Fuzhao |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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