| 商业银行非利息收入的影响因素研究——基于非平稳面板协整模型的经验证据 |
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| 引用本文： | 段军山,苏国强.商业银行非利息收入的影响因素研究——基于非平稳面板协整模型的经验证据[J].上海金融,2011(5). |
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| 作者姓名： | 段军山 苏国强 |
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| 作者单位： | 广东商学院金融学院,广东广州,510320 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目，国家自科基金面上项目，教育部人文社会科学基金一般项目，广东省银行业十二五规划课题、，广东省软科学项目，广东省"千百十人才工程"第六批培养项目 |
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| 摘 要： | 本文以上市商业银行为样本,实证检验了我国商业银行的非利息收入的影响因素,结果发现:影响商业银行非利息收入最显著的是银行间国债指数,商业银行非利息收入的债券价格弹性是-9.28%,商业银行非利息收入的货币供应弹性是6.13%,大型国有商业银行的非利息收入水平高于平均水平,总体来看,我国商业银行非利息收入波动小,没有出现突变.我国商业银行大力发展非利息收入业务应是未来的战略重点.
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| 关 键 词： | 非利息收入 商业银行 银行间国债指数 面板协整模型 |
The Influential Factors of Commercial Bank's Non-interest Income-Based on Empirical Evidence Drawn from Non-stationary Panel Co-integration Model |
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| Duan Junshan,Su Guoqiang.The Influential Factors of Commercial Bank's Non-interest Income-Based on Empirical Evidence Drawn from Non-stationary Panel Co-integration Model[J].Shanghai Finance,2011(5). |
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| Authors: | Duan Junshan Su Guoqiang |
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