| 中国股市收益率与流动性指标之间的关联分析 |
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| 引用本文： | 武文超,王永伟.中国股市收益率与流动性指标之间的关联分析[J].上海金融,2010(10). |
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| 作者姓名： | 武文超 王永伟 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 股票市场的流动性和收益之间的关系一直以来都受到了学术界的广泛关注.在本文当中,我们通过Spearman相关系数和VAR模型的方法对我国股票市场的收益率和主要流动性指标进行了相关性分析.结果发现,我们所选取的几种流动性指标和收益率之间都存在着一定的因果关系,也就是说我国股市存在流动性溢价.
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| 关 键 词： | 流动性 Granger非因果性检验 VAR |
The Correlation Analysis of Earnings Yield on China's Stock Market and Liquidity Indicators |
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| Wu Wenchao,Wang Yongwei.The Correlation Analysis of Earnings Yield on China's Stock Market and Liquidity Indicators[J].Shanghai Finance,2010(10). |
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| Authors: | Wu Wenchao Wang Yongwei |
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