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| 关于期铜和期铝合约交易保证金设置水平的实证研究 | |
| 引用本文： | 黄晟.关于期铜和期铝合约交易保证金设置水平的实证研究[J].上海金融,2002(7):37-39. |
| 作者姓名： | 黄晟 |
| 作者单位： | 清华大学经济管理学院,北京,100084 |
| 摘 要： | 本文提出基于GARCH模型的动态调整方法，重点就期铜和期铝交易保证金水平的合理设置问题进行了实证研究。得出的结论是：在违约概率为0．5％的条件下，上海期交所现行的最低交易保证金水平是谨慎的，最后在上述研究的基础上，作者就进一步完善中国商品期货市场的风险控制体系提出了几点建议。 |
| 关 键 词： | 保证金 条件异方差 时间序列 期货贸易 铜 铝 期货交易合同 |
| 文章编号： | 1006-1428(2002)07-0037-03 |
| 修稿时间： | 2002年6月9日 |
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