| 基于风险——收益均衡控制的信用风险管理研究 |
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| 引用本文： | 郑琇煦.基于风险——收益均衡控制的信用风险管理研究[J].城市金融论坛,2006,11(11):8-15. |
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| 作者姓名： | 郑琇煦 |
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| 作者单位： | 中国工商银行总行信贷管理部,北京100032 |
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| 摘 要： | 风险-收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险-收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段，制度转型的方向是改革单向风险管理制度，建立风险-收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导，探讨在缺乏有效资本管理制度条件下，如何建立基于风险-收益均衡控制的过渡，陆信用风险管理模式，重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术，并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性，并有很强的信贷政策指向意义。
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| 关 键 词： | RAROC 风险-收益均衡 信用风险管理 区域信贷管理 |
| 文章编号： | 1009-9190（2006）11-0008-08 |
Credit Risk Management Based on a Balanced Control of Risk and Profit |
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| Authors: | ZHENG Xiu- xu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | RAROC balance between risk and profit credit risk management regional credit management |
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