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| 结构化产品收益分配及投资策略的优化——基于结构化定增劣后级投资者视角 | |
| 作者姓名： | 张根明 何玉洁 杨 甫 |
| 作者单位： | 1. 中南大学 商学院,湖南 长沙,410083;2. 财富证券股份有限公司,湖南 长沙,410007 |
| 基金项目： | 国家软科学研究计划，国家自然科学基金项目 |
| 摘 要： | 依据A公司投资伊利股份定向增发项目的样本数据,运用蒙特卡罗模拟方法,考量优先级收益分配及投资策略的改进效果.结果发现:改进后的私募结构化产品收益分配更为合理,具有更优的风险收益配置,从而,揭示市场价格波动在结构化产品内部的传递过程,劣后级资金的收益有相当比例是优先级资金收益的让渡. |
| 关 键 词： | 私募结构化产品 价差型保本票据 固定比例投资组合保险策略 |
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