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Pareto损失分布下的百分层资本配置模型
引用本文:陈迪红,冯慧慧.Pareto损失分布下的百分层资本配置模型[J].财经理论与实践,2010,31(2):25-29.
作者姓名:陈迪红  冯慧慧
作者单位:湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079;湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079
摘    要:业务线是保险公司经营的基本单元,对其进行资本配置的研究有利于保险公司的承保决策和偿付能力管理。文章根据百分层资本配置模型思想,推出了Pareto和广义Pareto损失分布下的百分层资本配置公式以及该配置资本所产生的负效用及其乘数因子,得出了基于资本配置理念上的净保费和风险附加因子表达式。算例分析结果显示了百分层资本配置的全面性和Pareto损失分布注重描述损失数据分布尾部或极端情形的特点。

关 键 词:资本配置  百分层资本  Pareto损失分布

The Capital Allocation Model for Pareto Loss Distribution based on the Percentile Layer
CHEN Di-hong,FENG Hui-hui.The Capital Allocation Model for Pareto Loss Distribution based on the Percentile Layer[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2010,31(2):25-29.
Authors:CHEN Di-hong  FENG Hui-hui
Abstract:
Keywords:
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