|
|||||
|
|
| 日元汇率的混沌特征与收益分布 | |
| 引用本文： | 曾振宇,谢冰.日元汇率的混沌特征与收益分布[J].财经理论与实践,2003,24(4):35-38. |
| 作者姓名： | 曾振宇 谢冰 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200083 |
| 基金项目： | 湖南大学校科研和教改项目，， |
| 摘 要： | 使用R／S方法检验了日元汇率的混沌特征，并估计了日元汇率收益的分布函数，认为日元汇率具有分数维和混沌特征，发现Laplace分布更能刻画汇率波动的“尖峰厚尾”特征。分析表明日元汇率波动具有持续性、集群性、爆发性和非线性等特征，这样容易使短期的过度波动演变为汇率错位和长期偏移，并对实体经济产生影响。 |
| 关 键 词： | 日元汇率 混沌特征 收益分布 分数维 Laplace分布 |
| 文章编号： | 1003-7217(2003)04-0035-04 |
| 修稿时间： | 2003年5月16日 |
Chaos and Return Distribution of Yen |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |