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外汇市场的分形分析
引用本文:侯永建.外汇市场的分形分析[J].财经理论与实践,2002,23(6):75-79.
作者姓名:侯永建
作者单位:青岛大学金融学院,山东,青岛,266071
摘    要:首先分析了外汇市场的EMH,指出了其线性范式与现实市场状况并不相符,然后通过实证,指出了外汇汇率变化不服从正态分析,而是服从分形分布;最后运用R/S方法对外汇变化进行了分形分析,提出汇率变化遵循有偏的随机游走,呈现出状态持续性,对外汇市场风险的度量提出了一些新的看法,并提出了几点政策建议。

关 键 词:分形分布  汇率  外汇市场  分形分析
文章编号:1003-7217(2002)06-0075-05
修稿时间:2002年5月9日

The Efficiency of the Foreign Exchange Market and Fractal Market Analysis
Abstract:
Keywords:
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