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宏观经济波动与信用风险:结构模型
引用本文:
孙连友,胡海鸥.宏观经济波动与信用风险:结构模型[J].财经理论与实践,2005,26(1):31-34.
作者姓名:
孙连友
胡海鸥
作者单位:
上海交通大学,管理学院,上海,200052
摘 要:
信用风险与宏观经济周期性波动之间的关系大致上可归纳为两种典型情况.但实践中无论是商业银行还是监管者都没有走向这两种极端情形.通过将宏观经济周期性波动考虑到模型中去,可以对结构模型计量影响信用风险的这种周期性因素做出评价.
关 键 词:
信用风险
亲周期性
违约概率
结构模型
宏观经济波动
信用风险
结构模型
Credit
Risk
Fluctuation
Model
评价
周期性因素
影响
计量
监管者
商业银行
实践
情况
关系
经济周期性波动
文章编号:
1003-7217(2005)01-0031-04
修稿时间:
2004年8月3日
Macroeconomy Fluctuation and Credit Risk: Structural Model
Abstract:
Keywords:
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