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基于主成分分析的股票流动性的度量
引用本文:胡克嫚,曾志坚.基于主成分分析的股票流动性的度量[J].财经理论与实践,2005,26(6):49-52.
作者姓名:胡克嫚  曾志坚
作者单位:湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082
摘    要:流动性是一个多维变量,因此要度量股票的流动性,必须采用一种多维的计量方法.以上证180指数成分股中的30只股票为研究样本,利用高频数据,运用主成分分析方法获得了一种新的流动性度量方法,该方法能够更好地描述中国股市的流动性.

关 键 词:股票  流动性  主成分分析  主成分分析方法  股票流动性  度量方法  Principal  Component  Analysis  Based  Liquidity  Stock  股市  中国  描述  运用  高频数据  利用  样本  研究  成分股  指数  计量方法  多维变量
文章编号:1003-7217(2005)06-0049-04
收稿时间:2005-04-28
修稿时间:2005年4月28日

Measuring Stock Liquidity Based on Principal Component Analysis
HU Ke-man,ZENG Zhi-jian.Measuring Stock Liquidity Based on Principal Component Analysis[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2005,26(6):49-52.
Authors:HU Ke-man  ZENG Zhi-jian
Institution:College of Business Administration, Hunan University, Changsha, Hunan ,410082, China
Abstract:Liquidity is a multi - dimensional variable, so we should use a multi - dimensional liquidity measure to estimate stock liquidity. In this paper, based on principal component analysis, we get a new liquidity measure by using high - frequency data. It can better measure stock liquidity.
Keywords:Stock  Liquidity  Principal Component Analysis
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