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| 固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究 | |
| 引用本文： | 龙海明,唐小兰,谈咏梅.固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究[J].财经理论与实践,2008,29(6). |
| 作者姓名： | 龙海明 唐小兰 谈咏梅 |
| 作者单位： | 1. 湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079 2. 南京审计学院,江苏,南京,210029 |
| 基金项目： | 湖南省省情与决策咨询研究中心立项课题 |
| 摘 要： | 固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率.通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法. |
| 关 键 词： | 住房抵押贷款 违约概率 期权定价 蒙特卡罗模拟 |
Default Characteristics of Fixed Rate Mortgage and Mortgage Pricing |
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