| 上交所国债市场波动率的实证研究 |
| |
| 引用本文： | 黄满池,郑江南.上交所国债市场波动率的实证研究[J].财经理论与实践,2007,28(1):60-62. |
| |
| 作者姓名： | 黄满池 郑江南 |
| |
| 作者单位： | 湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079 |
| |
| 摘 要： | 通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征.实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征.
|
| 关 键 词： | 非正态性 条件异方差 长记忆性 FIGARCH(1 d 1)模型 |
| 文章编号： | 1003-7217（2007）01-0060-04 |
| 收稿时间： | 2006-06-16 |
| 修稿时间： | 2006年6月16日 |
The Empirical Research on the Undulation of the National Debt Market in Shanghai Stock Exchange |
| |
| HUANG Man-chi,ZHENG Jiang-nan.The Empirical Research on the Undulation of the National Debt Market in Shanghai Stock Exchange[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2007,28(1):60-62. |
| |
| Authors: | HUANG Man-chi ZHENG Jiang-nan |
| |
| Institution: | College of Finance, Hunan University, Changsha 410079 |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
