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长寿债券的运行机制与定价模型
引用本文:谢世清.长寿债券的运行机制与定价模型[J].财经理论与实践,2014(2):35-39.
作者姓名:谢世清
摘    要:通过分析长寿债券的市场发展以及连续型和触发型两类长寿债券的运行机制,采用风险中性定价方法推导出当死亡率服从双指数跳跃(DEJD)分布时,长寿债券的定价解析式,研究发现,无论从理论还是实践看,设计并发行触发型长寿债券是一种应对长寿风险更为明智的选择。

关 键 词:寿险证券化  长寿风险  长寿债券  定价模型
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