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基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较
引用本文:罗长青,欧阳资生.基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较[J].财经理论与实践,2012,33(6):13-16.
作者姓名:罗长青  欧阳资生
作者单位:1. 湖南商学院财政金融学院,湖南长沙410082;湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082
2. 湖南商学院财政金融学院,湖南长沙,410082
基金项目:国家社会科学基金资助项目,国家社会科学基金资助项目
摘    要:在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月~2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气及水的生产为代表的强周期性行业对信用风险起着引导作用。

关 键 词:藤结构Copula  信用风险相关性  多元Copula

Multivariate Credit Risk Correlation Modelling and the Comparison based on Pair Copulas
LUO Chang-qing , OUYANG Zi-sheng.Multivariate Credit Risk Correlation Modelling and the Comparison based on Pair Copulas[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2012,33(6):13-16.
Authors:LUO Chang-qing  OUYANG Zi-sheng
Institution:LUO Chang-qing1,2,OUYANG Zi-sheng1 (1.College of Finance,Hunan University of Commerce,Changsha,Hunan 410082,China; 2.College of Business Administration,Hunan University,Changsha,Hunan 410082,China)
Abstract:
Keywords:
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