| 中国股指期货标的指数的套期保值效果实证分析 |
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| 引用本文： | 杨胜刚,汪琛德,樊智.中国股指期货标的指数的套期保值效果实证分析[J].财经理论与实践,2008,29(2):47-52. |
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| 作者姓名： | 杨胜刚 汪琛德 樊智 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079
2. 工银瑞信基金管理公司,北京,100010 |
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| 摘 要： | 期货市场的一大功能是套期保值，因此，套期保值效果是衡量股指期货标的指数优劣的一个重要指标。根据组合投资套期保值理论，运用最小方差法，以中标50和道中88指数模拟现货股票投资组合进行的实证分析表明：五只我国统一市场基准指数新富A200、沪深300、中标300、新富A600和道中600中套期保值效果，最佳的是新富A600。
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| 关 键 词： | 股指期货标的指数 最小方差法 套期保值成本 套期保值效果 |
| 文章编号： | 1003-7217(2008)02-0047-06 |
| 修稿时间： | 2007年12月20 |
An Empirical Analysis of Hedging Effect of the Underlying Index of China Stock Index Futures |
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| YANG Sheng-gang,WANG Chen-de,FAN Zhi.An Empirical Analysis of Hedging Effect of the Underlying Index of China Stock Index Futures[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2008,29(2):47-52. |
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| Authors: | YANG Sheng-gang WANG Chen-de FAN Zhi |
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