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| 一个外汇期权定价模型 | |
| 引用本文： | 陈迪红,杨湘豫.一个外汇期权定价模型[J].财经理论与实践,2001,22(4):59-60. |
| 作者姓名： | 陈迪红 杨湘豫 |
| 作者单位： | 湖南大学金融学院,湖南,长沙,410079 |
| 摘 要： | 期权定价及其避险策略是金融工程学的一个重要组成部分，并且成为近年来金融数学的一个研究热点，考虑到国与国在连续时段上的相应经济状部钵文对以往的外汇期权定价模型进行了改进，导出并研究了封闭型下的外汇期权定价模型，不仅使外汇期权定价直观准确，更使定价具有实用性；分析了套期经弦和套期保值策略。 |
| 关 键 词： | 外汇期权 利率 内涵波动率 套期比率 定价模型 |
| 文章编号： | 1003-7217(2001)04-0059-02 |
| 修稿时间： | 2001年3月1日 |
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