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VaR模型在测算我国产险公司资产风险资本额中的应用
引用本文:陈迪红,汪婷婷.VaR模型在测算我国产险公司资产风险资本额中的应用[J].财经理论与实践,2007,28(2):57-60.
作者姓名:陈迪红  汪婷婷
作者单位:湖南大学,金融学院,湖南,长沙,410079
基金项目:湖南省社课联课题(批准号0603017C)
摘    要:通过构建我国产险公司资产风险资本额的测算模型,比较V水估计方法后选择Delta—EWMA方法估算资产风险系数,对产险公司的实证分析结果表明:股票、证券投资基金、货币市场投资暴露的风险大,其资产风险资本额比例远高于其资产持有量比例。

关 键 词:资产风险  风险系数  风险资本
文章编号:1003-7217(2007)02-0057-04
收稿时间:2006-10-20
修稿时间:2006年10月20日

Application of VaR to Measure Risk Based Capital of the P&C Insurance Companies
CHEN Di-hong,WANG Ting-ting.Application of VaR to Measure Risk Based Capital of the P&C Insurance Companies[J].The Theory and Practice of Finance and Economics,2007,28(2):57-60.
Authors:CHEN Di-hong  WANG Ting-ting
Institution:College of Finance, Hunan University, Changsha, Hunan 410079, China
Abstract:
Keywords:Asset Risk  Risk Coefficient  Risk Capital
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