存货质押贷款中银行对借款人的甄别—分离均衡 |
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作者姓名: | 于萍 封红雨 |
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作者单位: | 1. 山东科技大学,财经系,山东,济南,250031 2. 海信集团,管理研究中心,山东,青岛,266071 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(70871097) |
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摘 要: | 抵押贷款仅考虑借款人信用风险,存货质押贷款还应考虑质物价格风险。当银行时借款人事前违约概率具有不对称信息时,在DannyBen—shahar抵押贷款模型基础上,综合考虑借款人信用风险和质物价格风险,证明存在高风险借款人选择(高利率、高贷款价值比)合同,低风险借款人选择(低利率、低贷款价值比合同)的唯一分离均衡。
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关 键 词: | 存货质押贷款 甄别 抵押物 不对称信息 |
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